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东吴证券-“殊途同归”因子绩效月报-191031
  报告要点   “殊途同归”因子多空对冲绩效(全市?。?014年2月至今,“殊途同归”因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为18.50%,年化波动为6.51%,信息比率为...[详细]
2019-11-02 分享者:wuqilaoshiren 作者:高子剑,魏建榕 评级: 页数:10 页
东吴证券-金工专题报告:技术分析的品格,以沪深300指数和随机数序列为例-191031
  观点   长期以来,技术分析一直被视为证券投资的“非主流”。例如,机构投研团队中,技术分析岗位甚少。然而,确实存在一批“少数派”,以技术分析纵横于资本市场。技术分析可行的基础是...[详细]
2019-11-01 分享者:hjqvictor1015 作者:高子剑 评级: 页数:14 页
渤海证券-指数增强模型跟踪月报:沪深300增强超额收益0.40%,中证500增强超额收益1.04%-191101
  核心观点:   上月,沪深300指数增强模型收益2.29%,超额收益0.40%。中证500指数增强模型收益0.57%,超额收益1.04%。   2019年以来,沪深300指数增...[详细]
2019-11-01 分享者:奶嘴 作者:宋旸 评级: 页数:23 页
渤海证券-因子监测周报:中证500中波动率因子表现最好,沪深300偏好短期动量-191101
  核心观点:   上周,大市值因子跑赢小市值,成长因子和盈利因子表现较好,技术面因子维持正向收益。短期动量因子在沪深300成分股中收益显著。推荐继续关注基本面因子的投资机会。  ...[详细]
2019-11-01 分享者:zhangqianjun14 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东吴证券-理想反转因子策略:绩效月报-191031
  月度报告要点   理想反转因子多空对冲绩效(全市场):理想反转因子多空对冲绩效(全市场):2011年2月至今,理想反转因子全样本选股多空对冲收益为19.87%,年化波动率为7....[详细]
2019-11-01 分享者:wangjiansx85 作者:魏建榕,高子剑 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-191031
  情绪面   今日A股3567只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停16只,自然跌停32只,分别占比0.45%和0.90%。涨停封板率为48.48%,连板率为13....[详细]
2019-11-01 分享者:lishimin00 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华泰证券-金工量化资产配置10月月报:大类资产配置面临短周期转折点-191031
  2019年风险资产与避险资产均有投资机会,本轮美元大周期处于顶部区域   今年以来(截至2019/10/25)全球市场呈现出“股强债不弱,可攻亦可守”的格局。具体看,主要股指震...[详细]
2019-11-01 分享者:dengxuanying 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:18 页
浙商证券-AI下指数增强策略定期跟踪报告-191101
  ◆内容简介   为追踪研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的最新表现情况,本文提供2019年以来该策略建议下的组合回测效果展示,并给出最新比例建议。模型理...[详细]
2019-11-01 分享者:286694 作者:包赞 评级: 页数:6 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市持续回调,短期观点偏向中小盘-191031
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300、中证500,对创业板指观点较谨慎。今日(10月31日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]
2019-11-01 分享者:QQ10445151 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
浙商证券-FOF组合系列(一):回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以,一家公募产品为例-191101
  ◆研究背景   行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。证监会机构部最新下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(下称《通知》)。根据《通知》规定...[详细]
2019-11-01 分享者:wwwlg130 作者: 评级: 页数:9 页
东吴证券-预期高股息组合跟踪-191031
  投资要点   预期高股息组合:东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标,第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率,第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两...[详细]
2019-11-01 分享者:usendoh 作者:张翔,高子剑 评级: 页数:8 页
天风证券-海外文献推荐,第109期-191030
  只有艰难时期的赢家才能持续   基金投资者致力于挑选出能获取超额收益的优质管理人,然而由于对冲基金交易以及持仓信息的缺失,简单依赖于历史业绩评估管理人投资能力将是充满挑战的工作...[详细]
2019-10-31 分享者:tyxisme 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-191030
  情绪面   今日A股3565只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停22只,自然跌停34只,分别占比0.62%和0.95%。涨停封板率为56.41%,连板率为11....[详细]
2019-10-31 分享者:lwbjma 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-191031
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.43%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数(2.06%)涨幅最大,中证500(...[详细]
2019-10-31 分享者:blackfire99 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市延续震荡调整,短期观点较谨慎-191030
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300、中证500,对创业板指观点较谨慎。今日(10月30日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]
2019-10-31 分享者:刀刀 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东方证券-《FOF系列研究之十八》:Smart Beta产品分析之,富国中证价值ETF-191028
  研究结论   公司质量的概念由来已久,质量投资与价值投资紧密相连,具备成熟的理论和实践基础,易被投资者理解和接受。盈利能力是衡量公司质量优劣的重要维度,而ROE则是主动投资中最...[详细]
2019-10-30 分享者:seasky_htys 作者:朱剑涛 评级: 页数:16 页
光大证券-RSRS择时模型日报:大盘股指指标下滑、创业板指指标上升-191029
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300、中证500,对创业板指观点较谨慎。今日(10月29日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]
2019-10-30 分享者:Susan_001 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
渤海证券-权益事件监测周报:48家公司发布高管减持,59家公司发布机构股东减持-191029
  核心观点:   智飞生物(300122)等8家公司更新增发预案进度。   恒星科技(002132)等3家公司发布分红预案。   永辉超市(601933)发布业绩预告。   4家...[详细]
2019-10-30 分享者:keaitao1314 作者:郝倞 评级: 页数:14 页
东方证券-因子选股系列研究之六十:基于量价关系度量股票的买卖压力-191029
  研究结论   股票的任何一笔成交价格都是买卖双方撮合的结果,股票价格的变动与股票的买压与卖压密切相关,如果买压较大,价格大概率上涨,如果卖压较大,价格大概率下跌。   如果股票...[详细]
2019-10-30 分享者:lzblg 作者:王星星,朱剑涛 评级: 页数:14 页
东方证券-因子选股系列之六十一:基于机构持仓的因子情景分析-191029
  研究结论   目前A股的机构化程度相较于美国市场还存在一定的差距,但长期来看A股的进一步机构化是必然的趋势。有研究表明,因子在不同机构持股比的股票中有着截然不同的表现,本文主要...[详细]
2019-10-30 分享者:ariesflora 作者:朱剑涛,张惠澍 评级: 页数:21 页
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